VNPY中Tick级别准高频交易简单策略是什么

VNPY中Tick级别准高频交易简单策略是什么，针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。

回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够， 所以最好一天就够。还有，把currentTime改为开盘时间, 因为策略只在开盘时间运行，收盘前会自动平仓。

入场： 每次读Tick，分析过去10个tick的的总计，如果买量大于卖量，开多单；反之空单

下单价格是当前tick市价；

止损：下单同时开反向2个价位的阻止单；

离场：下次TICK读取时候，如果已经是买入价格正向3个点，再次判断买卖量比，如果已经不符合，市价卖出；如果还是符合原来量比就极小持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。

7-24 更新，具体代码更新等验证后更新：

1. 更改stoporder止损单为limit order限价单，这样更为快速；放在ontrade()，一旦主动交易确认发生后，发出这个止损limit order

2. 在onorder()加入，一旦发现发出交易没有完成，还在挂单，取消

3. 新增一个类全局变量级别的锁，当有order挂单或者没有order发出单没有返回信息时候，这个锁关闭，不再开新单；避免多个单同时阻塞。

# encoding: UTF-8  from __future__ import divisionfrom vnpy.trader.vtGateway import *from datetime import datetime, timefrom vnpy.trader.vtObject import VtBarDatafrom vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRINGfrom vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,                                                     BarGenerator,                                                     ArrayManager,                                                     TickArrayManager)  ########################################################################class TickOneStrategy(CtaTemplate):    """基于Tick的交易策略"""    className = 'TickOneStrategy'    author = u'BillyZhang'     # 策略参数    fixedSize = 1    Ticksize = 10    initDays = 0     DAY_START = time(9, 00)  # 日盘启动和停止时间    DAY_END = time(14, 58)    NIGHT_START = time(21, 00)  # 夜盘启动和停止时间    NIGHT_END = time(10, 58)     # 策略变量    posPrice = 0  # 持仓价格    pos = 0       # 持仓数量      # 参数列表，保存了参数的名称    paramList = ['name',                 'className',                 'author',                 'vtSymbol',                 'initDays',                 'Ticksize',                 'fixedSize'                 ]     # 变量列表，保存了变量的名称    varList = ['inited',               'trading',               'pos',               'posPrice'               ]     # 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称    syncList = ['pos',                'posPrice',                'intraTradeHigh',                'intraTradeLow']     # ----------------------------------------------------------------------    def __init__(self, ctaEngine, setting):        """Constructor"""         super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)         #创建Array队列        self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize)     # ----------------------------------------------------------------------    def onminBarClose(self, bar):        """"""         # ----------------------------------------------------------------------     def onInit(self):        """初始化策略（必须由用户继承实现）"""        self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)        #tick级别交易，不需要过往历史数据          self.putEvent()     # ----------------------------------------------------------------------    def onStart(self):        """启动策略（必须由用户继承实现）"""        self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)        self.putEvent()     # ----------------------------------------------------------------------    def onStop(self):        """停止策略（必须由用户继承实现）"""        self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)        self.putEvent()     # ----------------------------------------------------------------------    def onTick(self, tick):        """收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""        currentTime = datetime.now().time()        # 平当日仓位, 如果当前时间是结束前日盘15点28分钟,或者夜盘10点58分钟，如果有持仓，平仓。        if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or            (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):            TA = self.tickArray            TA.updateTick(tick)            if not TA.inited:                return            if self.pos == 0:                # 如果空仓，分析过去10个对比，ask卖方多下空单，bid买方多下多单，并防止两个差价阻止单                if TA.askBidVolumeDif() > 0:                    self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)                    self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True)                elif TA.askBidVolumeDif() < 0:                    self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)                    self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)             elif self.pos > 0:                # 如果持有多单，如果已经是买入价格正向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。                if  tick.lastprice - self.posPrice >= 3:                    if TA.askBidVolumeDif() < 0:                        self.cancelAll()                        self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)                    else:                        self.cancelAll()                        self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)             elif self.pos < 0:                # 如果持有空单，如果已经是买入价格反向N3个点，再次判断趋势，如果已经不符合，市价卖出。如果持有，清掉之前阻止单，改挂当前价位反向2个点阻止单。                if  tick.lastPrice - self.posPrice <= -3:                    if TA.askBidVolumeDif() > 0:                        self.cancelAll()                        self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True)                    else:                        self.cancelAll()                        self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)        else:            if self.pos > 0:                self.sell(tick.close, abs(self.pos),False)            elif self.pos < 0:                self.cover(tick.close, abs(self.pos),False)            elif self.pos == 0:                return         # ----------------------------------------------------------------------    def onBar(self, bar):        """收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""      # ----------------------------------------------------------------------    def onXminBar(self, bar):        """收到X分钟K线"""       # ----------------------------------------------------------------------    def onOrder(self, order):        """收到委托变化推送（必须由用户继承实现）"""        pass     # ----------------------------------------------------------------------    def onTrade(self, trade):         self.posPrice = trade.price        # 同步数据到数据库        self.saveSyncData()        # 发出状态更新事件        self.putEvent()     # ----------------------------------------------------------------------    def onStopOrder(self, so):        """停止单推送"""        pass

CTAtemplate 加入新类TickArrayManager########################################################################class TickArrayManager(object):    """    Tick序列管理工具，负责：    1. Tick时间序列的维护    2. 常用技术指标的计算    """     # ----------------------------------------------------------------------    def __init__(self, size=10):        """Constructor"""        self.count = 0  # 缓存计数        self.size = size  # 缓存大小        self.inited = False  # True if count>=size         self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size)        self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size)        self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size)        self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size)        self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size)        self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size)        self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size)     # ----------------------------------------------------------------------    def updateTick(self, tick):        """更新tick Array"""        self.count += 1        if not self.inited and self.count >= self.size:            self.inited = True         self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size]        self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size]        self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size]        self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size]        self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size]        self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size]        self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size]         self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice        self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1        self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1        self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1        self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1        self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest        self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume     def askBidVolumeDif(self):        return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())

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