python怎么实现委托策略
本篇内容介绍了"python怎么实现委托策略"的有关知识，在实际案例的操作过程中，不少人都会遇到这样的困境，接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧！希望大家仔细阅读，能够学有所成！
策略思路
同样使用委托一个订单后，自动生成止损、止盈、反手委托任务的机制，只不过第一个委托订单，按照1分钟级别均线和当前价格的偏离程度来作为触发条件，做回归策略，收盘前平仓。策略并不复杂。
策略实现细节
策略轮询逻辑中的数据准备
// 获取行情exchange.SetContractType(_EntrustSymbol) // 设置合约例如设置参数_EntrustSymbol为rb2001var ticker = _C(exchange.GetTicker) // 获取tick数据var records = _C(exchange.GetRecords) // 获取K线数据，设置K线周期为1分钟，这里获取的就是1分钟周期K线数据$.PlotRecords(records, "K") // 画图，画出K线var nowTs = new Date().getTime() // 获取当前时间，时间戳。
获取这些数据用于之后的计算。
需要计算每天早上开盘后的均线，首先要判断出当前以日为单位，开盘时第一根K线的时间戳：
for (var j = records.length - 1; j > -1; j--) { var ts = records[j].Time if (ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000) { // 60 * 60 * 1000 = 3600000 if (oneDayBeginTS != ts) { oneDayBeginTS = ts Log("新的一天开始!") // 清空任务队列 IsEntrust = false // 设置的一个全局变量标记，用来标记当前是不是已经触发委托，这里是在新的一天开始时重置 } break }}这段代码，就是倒序遍历K线数据，判断第一个符合ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000的K线BAR，ts为K线的时间戳，ts和1000 * 60 * 60 * 24求余，得出一天中，已经渡过了多少毫秒。当这个数值等于3600000时即判断为新的开盘时间开始，因为是早晨9：00开盘，60 * 60 * 1000 = 3600000当时间渡过了3600000毫秒（1小时）时，正好是北京时间9：00。从而拿到每天开盘的第一根K线Bar的时间戳：oneDayBeginTS = ts
然后计算均线：
var sum = 0var count = 0var avg = 0for (var n = 0 ; n < records.length; n++) { if (records[n].Time >= oneDayBeginTS) { sum += records[n].Close count++ if (n == records.length - 1) { avg = sum / count $.PlotLine("avg", avg, records[n].Time) # 画出均线 } }}计算ATR
使用5日ATR指标作为偏离程度的参照，首先计算ATR：
var records_Day = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_D1) // 获取日K线if (records_Day.length <= 5) { // K线数量必须满足ATR周期，否则直接返回。 LogStatus("收集K线") Sleep(2000) return }var atr = TA.ATR(records_Day, 5) // 计算ATR指标var _Dis = atr[atr.length - 2] * 0.5 // 获取前一BAR的ATR指标值，可以乘以一个系数作为调整收盘前平仓
if (nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6) { p.CoverAll() _TaskQueue = []}oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 69：00开盘时间往后推移6小时，即15：00，nowTs + 1000 * 60即提前一分钟时间，当nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6条件成立，即距离收盘的时间已经小于1分钟了，开始执行平仓。得意于「商品期货交易类库」的强大功能，直接调用全平函数p.CoverAll()，即可全部平仓。商品期货交易类库不熟悉的可以看下这个类库代码，代码是开源的。
触发委托条件
if (Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust) { var task = { taskType : ENTRUST, taskSymbol : _EntrustSymbol, taskPrice : records[records.length - 1].Close, taskAmount : _EntrustAmount, taskDirection : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? "sell" : "buy", taskTrigger : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? 1 : -1, // 大于触发 taskFinished : false } Log("请注意，创建委托任务", task, "#FF0000") _TaskQueue.push(task) IsEntrust = true}由条件Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust作为触发条件，只要当前的收盘价减去均线当前数值的绝对值大于_Dis这个浮动的触发距离，就创建委托任务。
该委托任务如果触发执行，会和上篇文章一样，自动创建一些列的止盈、止损、反手任务。
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